Svingninger og fall – spillerkortet i Alpha XI
Hvor mye en aksje svinger, hvor dypt den har falt, og hva den gjorde i markedets tunge og lette uker. Alt målt på ekte sluttkurser.
-
Fart
Dette er det sammeI markedet: Volatilitet (60 dager)
Hvor urolig Verdien har vært fra dag til dag de siste tre månedene.
Standardavviket til daglige avkastninger siste 60 handledager.
Målt: Regnet for 2026-09-29, 267 valgbare: median-aksjen har et standardavvik på 1,8 % per dag, og den midtre halvdelen ligger mellom 1,4 og 2,4 %. For 146 av de 267 er det beta, ikke dette tallet, som avgjør målt rolle (målt 2026-10-01).
Det ene av to tall bak den målte rollen. Urolige aksjer har også de dypeste fallene: samvariasjonen mellom plasseringene på denne aksen og «Forsvar» er −0,57, den sterkeste mellom to akser på kortet (målt 2026-09-29). De to aksene overlapper delvis.
Under panseret
Daglig avkastning er justert sluttkurs delt på forrige handledags justerte sluttkurs, minus 1 — regnet på aksjens egne handledager. Tallet er standardavviket av de 60 siste avkastningene; aksjen må ha minst 40. Det er ikke annualisert. Tallet er det ene av to bak «Målt rolle»: det andre er beta, og den mest urolige av de to rangeringene avgjør. Her vises det som en «Plassering» blant de valgbare.
Kilde:
services/spillerkort.py -
Spurt
Dette har vi funnet påOm bevegelsen det siste året kom jevnt, eller støtvis — i noen få kraftige dager.
Vår egen måling: hvor stor andel av all bevegelse siste år som sitter i de fem kraftigste enkeltdagene. Ingen låneord fra markedet dekker akkurat dette spørsmålet — det er funnet på for kortet.
Målt: Regnet for 2026-09-29, 264 aksjer med tall: hos median-aksjen står de fem kraftigste dagene for 10 % av årets bevegelse. Den midtre halvdelen ligger mellom 8 og 12 %, og den høyeste på 32 %.
Under panseret
Ta de 252 siste daglige avkastningene (justert sluttkurs) i absoluttverdi, og regn hvor stor andel av summen som sitter i de 5 kraftigste dagene. Krever minst 200 av de 252 — færre gjør «de fem kraftigste dagene» til en gjetning. Var alle dager like store, ville andelen vært 5 av 252, altså 2 %.
Kilde:
services/spillerkort.py -
Robust
Ligner, men ikke heltI markedet: Avkastning i markedets verste uker
Hvor lite hen falt i markedets verste uker de siste to årene.
Snittavkastningen i den verste tidelen av ukene, målt over to år, med samme prisregler som scoringen.
Målt: Regnet for 2026-09-29, 259 aksjer med tall: i markedets 10 dårligste uker falt median-aksjen 2,8 % i snitt per uke, og den midtre halvdelen falt mellom 1,6 og 4,0 %. Markedet selv falt 2,8 % i snitt i de samme ukene. Samvariasjonen mellom plasseringene på Robust og «Angrep» er −0,35.
Vises alltid sammen med Angrep, aldri alene — den ene er prisen for den andre. Ordet ved tallet følger plasseringen blant spillerne, ikke en direkte sammenligning med markedets eget fall. Ti uker er et lite utvalg.
Under panseret
Ta de 104 siste ferdigspilte ukene (om lag to år). Markedets uke er likevektet snitt av ukesavkastningen til alle aksjer med gyldig kurspar, med samme prisregler som «Poeng» — se «Motstanderen». Finn tidelen av ukene der markedet gikk dårligst (10 av 104), og ta snittet av aksjens egen ukesavkastning i akkurat de ukene. Krever et gyldig tall i minst 6 av de 10 ukene. Høyt tall betyr at aksjen falt lite: den som falt minst, står på 100. Har aksjen bare ett av tallene Robust og Angrep, fjernes begge plasseringene etter at rangeringen er gjort.
Kilde:
services/spillerkort.py -
Angrep
Ligner, men ikke heltI markedet: Avkastning i markedets beste uker
Hvor mye hen steg i markedets beste uker de siste to årene.
Snittavkastningen i den beste tidelen av ukene — speilbildet av Robust.
Målt: Regnet for 2026-09-29, 259 aksjer med tall: i markedets 10 beste uker steg median-aksjen 3,0 % i snitt per uke, og den midtre halvdelen steg mellom 2,0 og 4,1 %. Markedet selv steg 2,9 % i snitt i de samme ukene.
Vises alltid sammen med Robust, aldri alene — den ene er prisen for den andre. Ordet ved tallet følger plasseringen blant spillerne, ikke en direkte sammenligning med markedets egen oppgang. Ti uker er et lite utvalg.
Under panseret
Speilbildet av Robust: samme metode, men tidelen av ukene der markedet gikk best (10 av 104). Høyt tall betyr at aksjen steg mye.
Kilde:
services/spillerkort.py -
Forsvar
Dette er det sammeI markedet: Maks fall fra toppen (mdd, 252 dager)
Hvor lite hen falt fra toppen på det verste det siste året.
Det største fallet fra en foregående topp til en bunn, siste 252 handledager.
Målt: Regnet for 2026-09-29 med DNA-bildet fra 2026-09-25, 264 aksjer med tall: median-aksjen har vært 25 % under en tidligere topp i løpet av året, og den midtre halvdelen mellom 18 og 32 %. Etterregnet mot justert sluttkurs stemmer 264 av 264 med største fall fra topp til senere bunn.
Forsvar måler det VERSTE fallet i løpet av året, ikke avstanden til toppen i dag. Bare 19 av 264 aksjer sto på sitt verste den dagen det ble målt, og median forskjell mellom de to tallene var 10 prosentpoeng (2026-09-25). Tallet er fra fredagens bilde og kan være opptil en uke eldre enn resten av kortet.
Under panseret
Følg justert sluttkurs gjennom de 252 siste handledagene og finn det største fallet fra en topp til en senere bunn, som brøk av toppen (`mdd_252d`). Tallet hentes ferdig regnet fra DNA-registeret, som oppdateres hver lørdag med fredagens kurser. Høyt tall betyr et lite fall: den som falt minst, står på 100.
Kilde:
services/spillerkort.py -
Slagsiden
Ligner, men ikke heltI markedet: Skjevhet: standardavvik nedover mot standardavvik oppover
Om svingningene treffer hardest på vei ned, eller likt begge veier.
Standardavviket til de NEGATIVE dagsavkastningene delt på standardavviket til de POSITIVE, siste 252 handledager. 1,0 er symmetrisk; over 1,0 er nedgangsdagene mer spredt enn oppgangsdagene.
Målt: Regnet for 2026-09-29, 264 aksjer med tall: median-aksjen har forholdstallet 0,95, og den midtre halvdelen ligger mellom 0,80 og 1,13. Største samvariasjon mellom plasseringene på denne og en annen måling er −0,10 (Forsvar). Målt 2026-08-11 var den 0,14 mot de seks første aksene — den reneste av fem kandidater som ble vurdert. Ikke samme spørsmål som Robust/Angrep: de er betinget av MARKEDETS uke (verste/beste tidel av 104 uker), Slagsiden av aksjens EGEN dag, uansett hva markedet gjør akkurat den dagen.
Standardavviket måler spredningen blant nedgangsdagene, ikke hvor store de er: en aksje som faller like mye hver gang, får et lavt tall selv om fallene er store. For 53 av 264 aksjer (20 %) peker forholdstallet en annen vei enn størrelsen på dagene: 38 har tall over 1,0 selv om nedgangsdagene i snitt er mindre enn oppgangsdagene, og 15 omvendt (målt 2026-10-01). Median-aksjen ligger på 0,95, så midten av skalaen er litt under 1,0.
Under panseret
Ta de 252 siste daglige avkastningene (minst 200). Del dem i negative og positive dager; dager uten bevegelse teller ikke. Krever minst 40 dager på hver side. Tallet er standardavviket til de negative dagene delt på standardavviket til de positive. Hvert standardavvik måles rundt sitt eget snitt, ikke rundt null.
Kilde:
services/spillerkort.py -
Mellom kampene
Ligner, men ikke heltI markedet: Andel av bevegelsen som skjer utenfor markedets åpningstid
Hvor mye som skjer mens banen er tom — markedet stengt.
Summen av |åpning minus forrige slutt| (natt) delt på summen av natt pluss dag (|slutt minus åpning|), siste 252 handledager. Åpningen justeres med samme faktor som sluttkursen, så natt-gapet måler hoppet og ikke en gammel utbyttejustering.
Målt: Regnet for 2026-09-29, 264 aksjer med tall: median-aksjen gjør 33 % av bevegelsen sin mens markedet er stengt — bevegelse ingen rekker å reagere på. Den midtre halvdelen ligger mellom 30 og 37 %. Største samvariasjon mellom plasseringene på denne og en annen måling er −0,32 (Helserapport).
Under panseret
natt = Σ|åpning(i) − slutt(i−1)|, dag = Σ|slutt(i) − åpning(i)|, over de 252 siste handledagene (minst 200). Aksen er natt / (natt + dag). Slutt er justert sluttkurs. Åpningen ganges med `adj_close_price / close_price` samme dag før differansen regnes — uten den måler natt-tallet en gammel justering i stedet for det ekte hoppet (målt 2026-08-11: 10 av 311 aksjer flytter seg mer enn 2 prosentpoeng, verst 11,3 pp). Dager uten gyldig åpnings- eller sluttkurs hoppes over. Differansene summeres i kursens egen enhet, ikke i prosent, så dager med høy kurs veier tyngst.
Kilde:
services/spillerkort.py -
Helserapport
Ligner, men ikke heltI markedet: Utslag på rapportdag
Hvor mye mer det svinger når helserapporten kommer — dagen tallene legges fram.
Median |dagsavkastning| på historiske rapportdatoer delt på median |dagsavkastning| andre dager, siste to år. Rapportdatoen er hentet fra samme kilde som «Neste helserapport» — men aldri utfallet.
Målt: Regnet 2026-10-03, 260 aksjer med tall: median-aksjen svinger 3,0 ganger så mye på en helserapportdag som på en vanlig dag. Den midtre halvdelen ligger mellom 2,0 og 4,8 ganger.
Under panseret
Regn |dagsavkastning| (justert sluttkurs) for hver handledag de siste to årene. Helserapportdagen er handledagen utslaget kan komme: legges tallene fram etter stengetid, er det første handledag etter rapportdatoen (`report_date`); ellers er det rapportdatoen selv, eller første handledag fra og med den når aksjen ikke handlet den dagen. Alle andre dager er vanlige dager. Tallet er medianen på helserapportdagene delt på medianen på de vanlige dagene. Rapportdatoene og merket for før/etter åpningstid hentes fra samme basetabell som «Neste helserapport» — aldri estimatet eller utfallet. Krever minst 4 rapportdatoer med et målbart utslag før aksjen får et tall.
Kilde:
services/spillerkort.py -
Form
Ligner, men ikke heltI markedet: Kursutvikling bakover
Hvordan det har gått i det siste.
Prosentendringen forrige uke, eller snittet av de fire siste.
Målt på 88 000 aksjeuker: sammenhengen mellom forrige ukes avkastning og nestes er −0,02 — praktisk talt ingen.
Form er historie, ikke et tips. Derfor er den aldri standardsortering, og det finnes ingen merker for seiersrekker.
Under panseret
Samme ukesavkastning som Poeng (justert sluttkurs, mandag til søndag), enten for forrige uke alene eller som et snitt av de fire siste ukene.
Kilde:
services/scoring.py -
Plassering
Dette er det sammeI markedet: Persentil
Tallet fra 0 til 100 på hver akse på spillerkortet: hvor spilleren står blant spillerne du kan velge. 50 er midt i feltet. Aldri en karakter.
Persentilrang blant de valgbare aksjene som har en måling på aksen. 0 er lavest og 100 høyest av alle, og fordelingen er jevn per konstruksjon.
Målt: Regnet for 2026-09-29: 267 valgbare. 267 hadde tall på Fart, 264 på Spurt og Forsvar, og 259 på Angrep og Robust.
Plasseringen sier hvor MYE, aldri hvor GOD. Aksene har ikke samme nevner: en spiller måles bare mot dem som har tallet på samme akse. Hvem som er valgbar, står under «Målt rolle».
Under panseret
Sorter de valgbare aksjene som har et råtall på aksen, fra lavest til høyest. Aksje nummer i (fra 0) av n får plasseringen 100 × i / (n − 1), avrundet til et helt tall. Like råtall får hver sin plass, i vilkårlig rekkefølge. En aksje uten råtall får ingen plassering og vises tom, aldri som 0. Høyt tall betyr alltid mye av det aksen heter: på Robust og Forsvar betyr det at aksjen falt lite, og Balanse snus etter rangeringen. På «På banen» følger ordet ved tallet fem like trinn: 0–19, 20–39, 40–59, 60–79 og 80–100. På aksene om selskapet er trinnene tre: 0–19, 20–79 og 80–100. Midtringen i figuren er 50, midten av alle. Den stiplede linja er medianen av plasseringene i spillerens liga (ved partall den øvre av de to midterste), og tegnes bare på akser der minst 12 i ligaen har tallet. På «På banen» tegnes linja bare når alle aksene i figuren har en slik median.
Kilde:
services/spillerkort.py -
Kjennetegn
Dette har vi funnet påDet som skiller akkurat denne spilleren fra resten av troppen du kan velge fra — hentet fra målene på kortet og i profilen, aldri en ny måling.
Aksene der spilleren ligger blant de 20 % laveste eller høyeste av de valgbare — samme fem like store trinn klarteksten på hver akse allerede bruker (persentil 0-19 eller 80-100 av 100).
En tom liste er ikke et hull — den sier at spilleren ligger midt på treet på alle målene, og det er et svar, ikke et tomt felt. Ingen samlescore: en spiller med fire kjennetegn er ikke «bedre» enn en med ett, bare mer ytterliggående på flere av målene.
Under panseret
Persentilen delt på 20 og rundet ned er 0 eller 4, regnet på hver av aksene på kortet og i profilen — samme trinn som klarteksten. Ingen ny grense, ingen ny tekst. «Prisnivå» er med, selv om den ikke står i figuren; der står tallet i parentes bak ordet.
Kilde:
services/spillerside.py -
Fasekart
Dette har vi funnet påAlpha XIs egen figur: hvor fort kursen beveger seg akkurat nå, og om farten øker eller avtar.
x er ukens prosentendring i den glattede kursen (EMA(5) → snitt av tre), y er endringen i x, i prosentpoeng. Ingen normalisering — utstrekningen er en delt konstant for hele markedet, ikke skalert per aksje.
Målt på 312 spillere / 7461 ukespunkter (`etl.py measure_twirl`): 95-persentilen er ±4,2 % i bredden og ±2,1 prosentpoeng i høyden. Snittlig |x| stiger monotont med målt rolle — keeper 0,75 %, forsvar 1,15 %, midtbane 1,46 %, spiss 2,47 % — en spiss tegner 3,3 ganger videre enn en keeper. Endringen forklarer ingenting om NESTE uke (korrelasjon −0,02 på 88 000 aksjeuker), så kvadrantene har ingen domsord.
Ingen sektorsky: begge kurvene var normalisert hver for seg før 2026-08-09, så «bransjen er roligere» var en tegneartefakt. Skal den tilbake, må kurvene stå på samme skala.
Under panseret
Justert sluttkurs → ukentlig snitt (ISO-uke, samme regel som Poeng) → glidende snitt over 5 uker (EMA) → et snitt av tre (tilsvarer Savitzky–Golay grad 1) → to differanser etter hverandre (endringen, så endringen i endringen).
Kilde:
services/twirl.py
Skrevet av Alpha XI. Hvert ord sier om det er det samme som i markedet, ligner, eller er noe spillet har funnet på. Tallene er målt på ekte, justerte sluttkurser. Ingen investeringsråd. Om oss
Flere guider
Prøv det selv
Alpha XI er fantasy football med aksjer: du tar ut elleve aksjer og ser hvordan det går, uke for uke.
Sett deg på ventelista